20 задач

1. Задача    3
На основі моделі прогнозування банкрутства підприємства, яка має вигляд: Z = -3,4Кп + 0,11 Кф.з + 0,2, де Кп - коефіцієнт покриття балансу, Кф.з - коефіцієнт фінансової залежності (%)). Визначити ймовірність банкрутства підприємства, у якого Кп = 1,5, Кф.з. = 40%.
2. Задача    3
Якого рівня прибутковості активів має досягти банк, аби забезпечити прибутковість капіталу на рівні 20%, якщо відношення акціонерного капіталу до активів становить 1) 1:25; 2) 1:10?
3. Задача    4
За даними балансу банку (табл.) розрахувати показники прибутковості: 1) процентну маржу ПМ; 2) чистий спред ЧС; 3) чисту процентну маржу ЧПМ.
4. Задача    6
Чутливі активи та зобов'язання банку, згруповані за періодами переоцінювання, наведено в табл. Проаналізувати рівень відсоткового ризику, якщо ліміт ІВР установлено на рівні 10%. Як вплине на прибуток банку зниження відсоткових ставок протягом наступного місяця на 2%?
5. Задача    7
Перед менеджментом банку поставлено завдання підвищити показник прибутковості капіталу ROE до 16%. Банк має активи в розмірі 18000 тис. грн., а капітал становить 1500 тис. грн. Операційні витрати плануються в розмірі 475 тис. грн., податки — 95 тис. грн., непроцентні доходи 70 тис. грн. Знайти процентний дохід, який забезпечив би бажаний рівень прибутковості капіталу.
6. Задача    8
Банк реалізує цінні папери вартістю 100 тис. $$ на умовах попередньої поставки контрагенту. Оплата паперів контрагентом повинна відбутися через 1 день. Одноденна вартість реалізованих паперів дорівнює 2%. Визначити з даних умов, суму під кредитним ризиком з імовірністю 99%.
7. Задача    8
Інвестор вкладає 100 000 грн. на 1 рік до комерційного банку. При цьому очікувані темпи економічного росту становлять 1,5%, очікувані темпи інфляції — 8%, а ризик неповернення коштів — 2%. Розрахувати базову ринкову депозитну ставку.
8. Задача    9
Визначити валютну позицію банку, використовуючи дані табл. Як вплине на прибуток банку підвищення курсу євро та зниження курсу долара?
9. Задача    10
Перед менеджментом банку поставлено завдання підвищити показник прибутковості капіталу ROE до 16%. Банк має активи в розмірі 18000 тис. грн., а капітал становить 1500 тис. грн. Операційні витрати плануються в розмірі 475 тис. гри., податки — 95 тис. грн., непроцентні доходи 70 тис. грн. Знайти процентний дохід, який забезпечив би бажаний рівень прибутковості капіталу.
10. Задача    11
Якого рівня прибутковості активів має досягти банк, аби забезпечити прибутковість капіталу на рівні 20%, якщо відношення акціонерного капіталу до активів становить 1) 1:25; 2) 1:10?
11. Задача    11
Облігація номінальною вартістю 1000 грн. погашається через 4 роки і є купон 25%. Якою буде дюрація цього цінного паперу за умови виплати відсоткового доходу один раз на рік протягом всього періоду обігу, якщо його поточна ринкова піна становить 900 грн.?
12. Задача    12
Проаналізувати рівень відсоткового ризику банку, якщо ліміт ІВР установлено на рівні 10%. Як вплине на прибуток наступного місяця на 2%?
13. Задача    13
Банк реалізує цінні папери вартістю 100 тис. $$ на умовах попередньої поставки контрагенту. Оплата паперів контрагентом повинна відбутися через 1 день. Одноденна вартість реалізованих паперів дорівнює 2%. Визначити з даних умов, суму під кредитним ризиком з імовірністю 99%.
14. Задача    14
Банк реалізує цінні папери вартістю 100 тис. $$ на умовах попередньої поставки контрагенту. Оплата паперів контрагентом повинна відбутися через 10 днів. Одноденна вартість реалізованих паперів дорівнює 2%. Виходячи з даних умов, визначити суму під кредитним ризиком з імовірністю 95%
15. Задача    14
На основі моделі прогнозування банкрутства підприємства, яка має вигляд: Z = -3,4Кп +0,11 Кф.з + 0,2 (Кп - коефіцієнт покриття балансу, Кф.з - коефіцієнт фінансової залежності (%)). Визначити ймовірність банкрутства підприємства, у якого Кп = 1,5, Кф.з. = 40%.
16. Задача    14
Банк реалізує цінні папери вартістю 100 тис. $$ на умовах попередньої поставки контрагенту. Оплата паперів контрагентом повинна відбутися через 1 день. Одноденна волатильиість реалізованих паперів дорівнює 2%. Визначити з даних умов, суму під кредитним ризиком з імовірністю 99%.
17. Задача    15
Перед менеджментом банку поставлено завдання підвищити показник прибутковості капіталу ROE до 16%. Банк має активи в розмірі 18000 тис. грн., а капітал становить 1500 тис. грн. Операційні витрати плануються в розмірі 475 тис. гри., податки — 95 тис. грн., непроцентні доходи 70 тис. грн. Знайти процентний дохід, який забезпечив би бажаний рівень прибутковості капіталу.
18. Задача    16
Визначити валютну позицію банку, використовуючи дані табл. Як вплине на прибуток банку підвищення курсу євро та зниження курсу долара?
19. Задача    16
Інвестор вкладає 100 000 грн. на 1 рік до комерційного банку. При цьому очікувані темпи економічного росту становлять 1,5%, очікувані темпи інфляції — 8%, а ризик неповернення коптів — 2%. Розрахувати базову ринкову депозитну ставку.
20. Задача    18
 На основі моделі прогнозування банкрутства підприємства, яка має вигляд: Z = -3,4Кп + 0,11 Кф.з + 0,2, де Кп - коефіцієнт покриття балансу, Кф.з - коефіцієнт фінансової залежності (%)). Визначити ймовірність банкрутства підприємства, у якого Кп = 1,5, Кф.з. = 40%.