2 задачі

Завдання №1    3
Фірма планує розвиток економічної діяльності, який можливий за шістьма стратегіями. Зовнішньоекономічні умови, які будуть впливати на показники ефективності кожної стратегії мають певні ймовірності настання. Виграші при реалізації кожної стратегії та ймовірності зовнішньоекономічних умов приведені в таблиці:
Необхідно визначити ефективність та ризикованість кожної стратегії розвитку фірми та зробити висновок в яку стратегію вигідно вкладати кошти і чому. Структура роботи ( необхідно виконати):
1.  Визначити ефективність рішень та оцінити ризикованість рішень на основі показників варіації:
•     На основі дисперсії
•     Стандартного або квадратичного відхилення
•     Коефіцієнта варіації
•     Коефіцієнта семіваріації
•     Семіквадратичного відхилення
•     Коефіцієнта ризику
2.   Розрахувати критерії і дати їм тлумачення:
•     2.1. Критерій Байєса
•     2.2   Критерій min ризику
•     2.3   Критерій Гурвіца:
•   Критерій max виграшу
•   Критерій min ризику
•   Критерій компромісу
•   Критерій крайнього песимізму
•   Критерій крайнього оптимізму
•   2.4. Критерій Ходжеса-Лемана:
•     Критерій max виграшу
•     Критерій min ризику
•   2.5. Критерій Лапласа
•   2.6. Критерій Вальда
•   2.7. Критерій Севіджа
•   2.8.   Оцінка   ефективності   та   ризикованості   рішень   на   основі   системи критеріїв


S    Прибуток за умов

    1    2    3    4    5
S1    18    6    25    9    7
S2    10    19    11    31    45
S3    37    9    5    39    4
S4    18    14    13    29    6
S5    28    13    17    23    38
S6    11    20    25    24    7
P j    0,63    0,18    0,07    0,08    0,04


S    Прибуток за умов

    1    2    3    4    5
S1    22    7    27    11    7
S2    13    22    15    33    47
S3    33    1    2    37    1
S4    9    7    3    25    3
S5    23    7    12    9    56
S6    24    18    6    18    8
P j    0,65    0,13    0,03    0,09    0,1

Завдання №2    16
Інвестор вклав кошти в 4 види акцій. Першого виду акцій куплено 200 шт. по ціні 4 грн. за акцію, другого виду – 100 шт. по ціні 10 грн., третього виду – 250 шт. по ціні 12 грн., четвертого виду – 150 шт. по ціні 9 грн. Визначити чи ефективно вклав кошти інвестор в ці цінні папери, якщо відома інформація про котировку цін за 45 днів, яка подана у таблиці №1.
Таблиця №1
Дні    Ціна за акцію
1    4    9    9    15
2    5    10    9    15
3    4    8    12    16
4    4    7    13    19
5    6    6    14    10
6    8    9    9    9
7    3    8    7    12
8    4    9    6    12
9    7    9    9    15
10    5    9    8    19
11    6    6    7    14
12    7    7    6    18
13    4    8    6    17
14    4    10    6    19
15    5    11    7    16
16    4    10    7    11
17    4    9    8    10
18    3    10    8    9
19    5    10    8    9
20    5    10    9    9
21    4    10    9    9
22    5    9    9    5
23    5    9    10    5
24    6    8    10    5
25    5    7    11    8
26    6    9    12    9
27    8    10    12    9
28    7    10    12    9
29    9    11    12    9
30    8    12    10    11
31    6    12    9    10
32    7    12    8    11
33    5    12    7    12
34    6    11    6    13
35    6    10    6    15
36    7    10    6    19
37    9    9    5    19
38    8    11    6    20
39    5    11    6    19
40    6    12    8    18
41    8    10    8    17
42    7    9    9    18
43    6    10    10    19
44    8    10    11    20
45    9    11    12    20
 
Структура роботи:
1. Визначення доходності цінних паперів
2. Оцінка ризикованості цінних паперів на основі:
- дисперсії;
- стандартного відхилення;
- коефіцієнта варіації;
- семиваріації;
- семіквадратичного відхилення;
- коефіцієнта ризику.
3. Дати інтервальну оцінку доходності цінних паперів та визначити їх тип ризику.
4. Кореляція цінних паперів.
5. Визначити структуру портфеля фінансових інвестицій.
6. Доходність та ризикованість портфеля інвестора.
7. Оптимізація портфеля інвестора на основі мінімізації ризику диверсифікації.
8. Допустима множина портфеля та лінія ефективних портфелів.
9. Ринкова модель доходності цінних паперів на основі α та β фінансового ризику
10. Ринковий та загальний індивідуальний ризики цінних паперів. Загальний ризик портфеля інвестицій.

Список використаної літератури    19